Backtesting

Widmen wir uns dem Thema Backtesting. Viele halten nicht viel vom Backtesting, da es ausschließlich aufzeigt, wie eine bestimmte Taktik bzw. ein Handelssystem in der Vergangenheit abgeschnitten hätte. Da haben sie natürlich nicht unrecht, aber wenn ich mir ein Handelssystem erstelle, muss dieses schließlich auch getestet werden.
Was bringt mir ein System, wenn es nicht mal in der Vergangenheit funktioniert hätte?
Aus genau diesem Grund halte ich Backtesting für absolut unerlässlich, wenn man handelsbasiert traden möchte.

Beim Backtesting gibt es natürlich viele Dinge zu beachten, welche ich in folgenden Beiträgen genauer erläutern möchte.
Nachfolgend mal ein paar wichtige Themen hierzu:

  • Welche Software benutzt man?
  • Welche Zeiteinheiten muss man beachten?
  • Welche Märkte sollte man abbilden?
  • Reicht ein Handelssystem?
  • Welche Datenquellen sollte man benutzen?
  • Curve-Fitting vermeiden
  • Testphasen beachten
  • Gebühren berechnen
  • Möglichkeiten der Programmierung
  • Welche Indikatoren sollte man benutzen?
  • Signalgebungen
  • usw.

Ihr seht schon, auch beim Thema Backtesting gibt es sehr viele Dinge, die man beachten muss, bzw. eben auch falsch machen kann.
Backtesting ist auch ein fortlaufender Prozess, den es regelmäßig zu verbessern gilt. Die Märkte verändern sich im Laufe der Zeit, und so passt das gefunden Handelssystem irgendwann möglicherweise nicht mehr.

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